СберSenior/middle data scientist (Центр Модельных Рисков)
Москва
Команда Модельных Рисков контролирует качество и устойчивость ML/классических моделей для торговой книги и прайсинга. Вы будете проверять модели, автоматизировать мониторинг и готовить заключения для риск‑менеджмента и бизнес‑стейкхолдеров
ГрейдMiddle/Senior
Стек
PythonMachine LearningVaR/CVA
Задачи
- •оценка качества моделей для финансовых рынков и торговых алгоритмов
- •независимая валидация моделей прайсинга и риск‑моделей (VaR, CVA, PFE)
- •анализ математических предпосылок и устойчивости моделей
- •автоматизация мониторинга моделей и агентов на Python
- •подготовка аналитических заключений и рекомендации по доработке моделей
- •презентация результатов и защита выводов перед разработчиками и бизнесом
Обязательно
- •знание теории вероятностей и математической статистики
- •опыт работы с ClassicML моделями в разработке или валидации
- •уверенные навыки программирования на Python и написание поддерживаемого кода
- •знание принципов построения моделей прайсинга производных финансовых инструментов
Будет плюсом
- •навыки работы с генеративными моделями и AI‑агентами
- •опыт с количественными моделями в финансах или смежных областях
- •участие в профильных школах/курсах (Vega, ЦМФ)
