СберСтажер Risk-Quants (Управление риск- моделирования)
Москва
Команда создает интеллектуальные системы для анализа рисков — модели ценообразования, расчета риск-метрик и генеративные подходы для финансовых данных. Стажер будет участвовать в исследованиях и разработке моделей, которые поддерживают кредитный бизнес и управление рыночными рисками.
ГрейдJunior
Стек
PythonPyTorchNumPyPandasLLMVAEдиффузионные моделиreinforcement learning
Задачи
- •Разработка моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов
- •Разработка и адаптация генеративных моделей для мультимодальных финансовых данных
- •Применение методов RL для задач управления рисками
- •Разработка классических ML/DL моделей для кредитного скоринга и моделирования рынков
- •Обзор научных статей и предложение SoTA-решений
Обязательно
- •статус студента бакалавриата/магистратуры на момент трудоустройства
- •образование с математическим уклоном
- •знание финансовой математики, теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики
- •свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
- •базовые знания ML/DL
- •знание современных генеративных моделей и RL-алгоритмов
- •понимание архитектуры и принципов LLM
