СберSenior Data Scientist (Центр портфельного риск-моделирования)
Москва
Команда Центра портфельного риск‑моделирования разрабатывает модели для прогнозирования рисков и резервов по розничным кредитам. Вы будете создавать и внедрять ML/LLM‑решения, взаимодействовать с инженерами данных и аналитиками и обеспечивать влияние моделей на P&L банка
ГрейдSenior
Опыт1–3 года
Стек
PythonPyTorchSQLHugging Face/TransformersPySpark
Задачи
- •построение моделей прогнозирования макроэкономики, резервов и метрик портфеля
- •аналитика бизнес‑процессов и постановка задачи на разработку модели совместно с заказчиком
- •участие в выборе архитектур и разработке прототипов моделей
- •взаимодействие с инженерами данных при сборе и подготовке данных
- •мониторинг моделей в эксплуатации и анализ отклонений
- •курирование стажёров и распространение экспертизы при внедрении моделей
Обязательно
- •высшее образование в технических или физико‑математических направлениях
- •знание математических основ классического ML и нейронных сетей
- •знание алгоритмов и структур данных
- •знание Python и библиотек анализа данных (PyTorch, Transformers)
- •знание SQL и опыт работы с базами данных
- •понимание принципов устройства, обучения и оценки качества LLM
- •опыт разработки моделей от 2х лет
Будет плюсом
- •навыки работы с генеративными AI‑моделями и опыт создания AI‑агентов
- •понимание кредитных риск‑метрик и доходности банковских продуктов
- •знание розничных банковских продуктов и юнит‑экономики
- •знание статистического анализа
- •опыт работы с LLM и RAG (LangChain/GigaChain, LangGraph)
- •знание PySpark
