СберQuantitative Analyst (Риски)
Москва
Команда риск‑квантов Сбера разрабатывает модели ценообразования, расчёта риск‑метрик и ИИ‑подходы для управления рыночными рисками. Роль сочетает фундаментальные исследования и прикладную реализацию решений для финансовых продуктов банка
Стек
PythonPyTorchNumPyPandasLLMReinforcement Learning
Задачи
- •Разработка моделей ценообразования и расчёта риск‑метрик
- •Разработка генеративных и ML‑методов для финансовых данных
- •Исследования и внедрение RL‑алгоритмов для управленческих задач
- •Интеграция и реализация моделей на Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
- •Комбинирование фундаментальных исследований с прикладными задачами банка
Обязательно
- •Математическое образование или эквивалентный профиль
- •Знания теории вероятностей и случайных процессов
- •Знание математической статистики и эконометрики
- •Свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
- •Базовые знания ML и Deep Learning
- •Понимание современных генеративных моделей и RL‑алгоритмов, архитектур LLM
Будет плюсом
- •Наличие профильных сертификатов (CFA, FRM, CQF и т.п.)
- •Окончание профильных курсов (ШАД, Vega или аналоги)
- •Опыт проектов в GenAI, анализе временных рядов и обучении с подкреплением
