АльфаВедущий риск-аналитик (проект ПВР)
гибрид, Москва
Команда риск-аналитики работает над оценкой и поддержкой моделей кредитного риска для расчёта капитала и взаимодействия с регулятором. Вы будете готовить аналитические материалы, актуализировать нормативы по 845‑П, оценивать влияние моделей на RWA и поддерживать коммуникацию с бизнесом и Банком России
ГрейдSenior
Опытот 1 года
Стек
PythonSQLMicrosoft ExcelPower Query
Задачи
- •Ad‑hoc аналитика и подготовка материалов по запросу руководства и Банка России
- •Актуализация и согласование нормативных документов в соответствии с 845‑П
- •Оценка эффектов на RWA от внедрения новых моделей и калибровок
- •Изучение модельной документации (PD, LGD, EAD) и предложение изменений
- •Прогноз риск‑метрик для TTC‑калибровки моделей
- •Коммуникация с коллегами и постановка требований технологам
Обязательно
- •Высшее образование (статистика, экономика, анализ данных)
- •Опыт работы в банке/консалтинге/финансовой сфере от 1 года
- •Навыки работы с SQL (CTE, оконные функции)
- •Уверенные навыки Microsoft Excel (сводные таблицы) и Power Query
- •Знание матстатистики и эконометрики, риск‑метрик PD, LGD, EAD, RWA и регуляторных документов (845‑П, 7005‑У)
- •Опыт подготовки и презентации аналитических материалов
Будет плюсом
- •Опыт разработки и калибровки риск‑моделей
- •Опыт проектов ПВР/МСФО
