СберРуководитель направления: Риски цифровых активов и Web3 (IRB-методология)
Москва
Команда инвестиционных рисков блока «Управление Благосостоянием» формирует функцию управления рисками нового направления по цифровым активам. Вы будете строить методологии, лимитную политику и системы мониторинга крипторисков, обеспечивая соблюдение регуляторных требований и защиту клиентов и банка
ГрейдLead
Опытот 3 лет
Стек
PythonpandasSQLChainalysisCoinGeckoGlassnodenumpy
Задачи
- •Разрабатывать методологию оценки и контроля рыночных, кредитных, операционных и технологических рисков криптоактивов
- •Формировать лимитную политику и аппетит к риску для операций клиентов с криптовалютами
- •Разрабатывать и проводить стресс‑тесты криптопортфелей с учётом нелинейной динамики и каскадных ликвидаций
- •Формировать критерии допуска контрагентов и требования к их инфраструктуре безопасности
- •Настраивать мониторинг ценовых аномалий, манипулятивных схем и ончейн‑рисков; ставить ТЗ IT для систем предиктивного мониторинга
Обязательно
- •опыт работы в рыночных или инвестиционных рисках от 3-х лет
- •глубокое понимание механики традиционных финансовых рынков (деривативы, маржа, клиринг)
- •продвинутое знание архитектуры Bitcoin и Ethereum и связанных технических рисков
- •владение методами количественной оценки риска (VaR, Expected Shortfall, сценарный анализ)
- •навык работы с данными: Python (pandas, numpy) или SQL и работа с API агрегаторов
- •умение переводить технологические риски протоколов на финансовую метрику
