СберРуководитель направления по новым продуктам на финансовых рынках
Москва
Команда развития рыночных рисков отвечает за методологию и системы расчёта VaR, стресс-тестов и контроль торговых алгоритмов. Роль включает внедрение новых продуктов на глобальных рынках и построение систем управления рыночным риском, важное для точного управления позициями и соблюдения регуляторных требований
ГрейдLead
Стек
PythonSQL
Задачи
- •Анализировать рыночные риски и совершенствовать методологию расчётов
- •Участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках
- •Взаимодействовать с IT при внедрении front- и middle-офисных систем
- •Разрабатывать методики расчёта риска по опционам, свопам, форвардам и др.
- •Расчитывать и анализировать открытую валютную позицию торговой книги
- •Строить системы управления рыночным риском в дочерних обществах
Обязательно
- •Высшее математическое или экономическое образование (или последний год обучения)
- •Хорошие знания финансовых рынков, инструментов и моделей оценки риска, методов расчёта VaR/ES
- •Практический опыт с деривативами или ценными бумагами и исследовательская работа в этой области
- •Навыки программирования и работы с данными: Python, SQL
- •Наличие сертификата или частичная сдача PRM/FRM/CFA
