АльфаРиск-менеджер ПВР-аналитики
гибрид, Москва
Работа в команде риск‑аналитики над прогнозированием уровня риска и подготовкой управленческой отчетности для принятия решений по резервам и капиталу (ПВР/МСФО9). Важна точность моделей и воспроизводимость аналитики для управления кредитным портфелем банка
ГрейдMiddle/Senior
Опытот 3 лет
Стек
PythonRSQLHadoopHiveImpalaExcel
Задачи
- •Развитие процессов прогнозирования уровня риска
- •Поддержка бюджетного планирования и детализация по сегментам ПВР
- •Ad-hoc анализ поведения уровня риска и факторный анализ показателей портфеля
- •Подготовка аналитических материалов и регулярной управленческой отчетности
- •Анализ компонентов кредитного риска (PD, LGD, EAD) и показателей доходности
- •Внедрение инициатив по оптимизации потребления капитала банка
Обязательно
- •Высшее математическое/экономико-математическое или техническое образование
- •Опыт работы не менее 3 лет в банковском риск‑менеджменте/финансах/консалтинге на проектах МСФО9/ПВР
- •Понимание методик оценки резервов по МСФО9 и компонентов кредитного риска (PD, LGD, EAD)
- •Знание методик прогнозирования поведения компонентов риска и ключевых метрик (DR, ER, CR, EL/NCL)
- •Глубокие знания эконометрики, статистики и экономики
- •Уверенное владение Python и/или R
- •Продвинутые навыки Excel и SQL
Будет плюсом
- •Опыт разработки и применения статистических риск‑моделей и/или финансовых моделей
