ВТБКоличественный аналитик (команда анализа рисков торговых операций)
офис, гибрид, Москва
Команда количественной оценки рисков (QRM). Работа над валидацией моделей прайсинга деривативов и оценкой риска дефолта контрагента, разработка методик и инструментов для уменьшения модельного риска в банковских рисках
ГрейдJunior/Middle
Стек
PythonЧисленные методы (Monte Carlo, конечные разности)Финансовая математикаLaTeXСтохастический анализБиблиотеки прайсинга деривативов
Задачи
- •валидация моделей ценообразования и оценки риска дефолта контрагента
- •разработка методологии и реализация инструментов для валидации моделей и оценки модельного риска
- •анализ новых деривативных продуктов и one-off сделок с точки зрения моделей прайсинга
- •расчет параметров моделей с учетом модельного риска по отдельным продуктам
- •оценка резервов под возможные потери от модельного риска
- •контроль изменений в библиотеке прайсинга по результатам валидации
Обязательно
- •высшее образование (математика, физика, финансы) или на последних курсах
- •знание основ финансовой математики (модель Блэка–Шоулза–Мертона, риск-нейтральная мера, кривые дисконтирования, поверхность волатильности)
- •знание основ стохастического анализа (броуновское движение, формула Ито)
- •базовые знания численных методов (метод Монте-Карло, метод конечных разностей, оптимизационные методы)
- •владение Python на базовом уровне
- •умение работать ответственно и самостоятельно
Будет плюсом
- •продвинутые модели ценообразования (модели процентных ставок, локальная и стохастическая волатильность)
- •знания математической статистики
- •опыт с экзотическими продукми и библиотеками прайсинга деривативов
- •продвинутое владение Python и понимание ООП
- •умение писать аккуратный и понятный код
- •владение LaTeX и опыт написания методологических/научных материалов
