СберC++/Fullstack разработчик
Москва
Команда MarketRiskCalculator развивает корпоративную систему расчёта рыночных рисков (VaR, CVaR, стресс-тесты) для портфелей с множеством инструментов. Вы будете развивать C++-ядро расчётов, интегрировать сервисы и повышать производительность критичных вычислений для риск-аналитики
ГрейдMiddle
Опытот 2 лет
Стек
C++BoostPostgreSQLKafkaQuantLibEigenCeres SolverPythonTornadoCeleryMongoDBReactTypeScriptOpenMPCMakeConangtestRabbitMQJenkinsSonarQube
Задачи
- •разработка и поддержка C++17 ядра расчётов VaR и чувствительностей
- •реализация финансовых моделей (Kalman, GBM, Vasicek и др.)
- •оптимизация производительности: параллелизм, векторизация, профилирование
- •работа с кривыми доходностей, поверхностями волатильности и риск-факторами
- •поддержка Python-бэкенда и интеграций с внешними системами
- •поддержка и мелкие доработки веб-интерфейса на React/TypeScript
Обязательно
- •уверенное владение C++17
- •опыт разработки высокопроизводительных вычислений и оптимизации кода
- •готовность работать с Python-бэкендом и вносить правки во frontend
- •умение разбираться в чужом коде самостоятельно
- •знание инструментов сборки и тестирования C++ проектов (CMake, Conan, gtest) или готовность их использовать
Будет плюсом
- •опыт с QuantLib или аналогичными численными библиотеками
- •понимание финансовых инструментов и риск-менеджмента (VaR, стресс-тесты)
- •знание линейной алгебры и численных методов
- •опыт с Celery, Tornado, MongoDB
- •опыт работы с React/TypeScript на уровне поддержки
- •опыт настройки CI/CD (Jenkins, SonarQube)
- •знакомство с микросервисной и event-driven архитектурой
