АльфаAI-продакт (Кредитные риски)
гибрид, Москва
Работа в продуктовой команде банка над портфелем моделей кредитного риска: развитие, внедрение и поддержка ML‑решений с учётом регуляторных требований и МСФО 9. Роль важна для точной оценки провалов и принятия решений по кредитному портфелю.
ГрейдMiddle/Senior
Опыт3–5 лет
Задачи
- •Формировать стратегию развития модельного портфеля кредитного риска
- •Разрабатывать техзадания и координировать команды разработки моделей
- •Проводить валидацию моделей и устранять выявленные замечания
- •Интегрировать модели в продакшн и готовить регламенты по их использованию
- •Осуществлять мониторинг моделей и анализировать отклонения в работе
- •Взаимодействовать с риск‑менеджерами, IT и финансами для согласования требований
Обязательно
- •Опыт работы по направлению 3-5 лет, на руководящей должности 1-3 года
- •Уверенное владение теорией моделирования риск‑моделей и поведенческих моделей продвинутой аналитики
- •Опыт внедрения ML‑решений и интеграции моделей в бизнес‑процессы
- •Уверенное владение Python, SQL и Excel (макросы)
- •Знание регуляторных требований ЦБ РФ к моделям кредитного риска
- •Понимание стандартов МСФО 9 по обесценению финансовых активов
- •Знание принципов управления модельными рисками (Model Risk Management)
